Recetas pimientos del piquillo

Hola chicas, necesito de vuestra ayuda, he estado de vacaciones por el norte y me he traído unos pimientos del piquillo naturales y me gustaría saber qué tengo que hacer para rellenarlos. Lo del relleno está solucionado pero no sé si tengo que asarlos primero o los tengo que freír, ¿podéis ayudarme? Muchísimas gracias a todas.